국내주식의 백테스트 지원 INVEST HELPER 사이트

백테스트(backtest)? 

 

백테스트(backtest)는 과거의 실적을 검토해 볼 수 있는 테스트입니다.

 

백테스트로 MDD와 UNDERWATER, SHARP RATIO의 비율을 검토해 볼 수 있습니다.

 

국내자산으로 구성된 포트폴리오는 백테스트할 수 있는 방법이 없었으나 INVEST HELPER 사이트를 통해 이제 백테스트가 가능해 졌습니다.

 

연금저축 포트폴리오나 기타 안전자산, 위험자산으로 포트폴리오 구성시 과거의 데이터를 기반으로 검토가 가능해 졌습니다.

 

INVEST HELPER의 기능

 

INVEST HELPER는 크게 국내주식 퀀트 백테스트와 자산배분 백테스트 그리고 국내주식 모의투자를 제공합니다.

 

저는 주로 포트폴리오 백테스트를 통해 과거의 시장 변동시 어떤식으로 포트폴리오가 작용하는지 주로 보는 편이라 자산배분 백테스트를 사용합니다.

자산배분 백테스트를 클릭하면 포트폴리오의 시작과 종료일

 

그리고 리밸런싱 월 과 주기를 선택합니다.

 

시작금은 총 투자금액으로 거치식 투자만 지원합니다.

 

배당금은 지급하는 배당금을 수익에 포함할지의 여부입니다.

 

자산의 설정입니다. 

 

 

자산1을 누르면 현금, 국내주식, 국내ETF, 미국ETF 설정이 가능합니다.

 

이를 설정 후 상품을 검색하고 설정을 누르면 자산1에 등록이 됩니다. 

 

% 설정에서 해당 자산이 전체 투자금의 %를 차지하는지 선택합니다.

 

자산설정의 +를 누르면 자산1, 자산2, 자산3 이렇게 계속 추가가 되며 원하시는 자산을 설정 후 차지하는 %를 선택하시면 됩니다.

 

전체 자산의 비율은 100%로 만드셔야 합니다.

 

INVEST HELPER 백테스트 보고서

 

 

요약보고서를 통해 내자산이 코스피와 코스닥보다 수익을 얼마나 보는지 제공합니다.

 

월별자산현황도 볼 수 있습니다.

이외에도 월별낙폭(drawdowns), 연도별 수익률, 백테스트 상세보고서를 제공합니다.

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주의점

 

자산 선택시 상장일에 주의가 필요 합니다.

 

검토일 기준 년도별로 기간설정이 가능하기 때문에 같은 년도에 상장한 상품이라도 상장 월이 다를경우 오류를 보일 수 가 있습니다.

 

따라서 상장일에 주의해서 백테스트 기간을 설정해야 합니다.

 

 

사이트 URL : investhelper.ml/

Invest Helper

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.