하락장 매수시 활용 가능한 보조지표. RSI, MACD 활용 방법

주식 시장 하락시, 조금 더 잘 매수하는 방법?

 

2021년 11월 26일 다양한 이유(코로나 변이, 재확산등)로 나스닥 선물 지수가 약 2.24% 하락 했습니다.

 

이런 하락이 언제까지 유지될지? 와 언제 사는 게 제일 저점인지? 가 투자자에겐 중요한 요소입니다.

 

어떤 물건이든 구매자 입장에선 싸게 사고 싶기 마련이며, 이는 투자도 마찬가지 이기 때문입니다.

 

RSI와 MACD는 투자의 시점을 예측하는 데 활용되는 주요 보조지표 중 하나입니다.

 

 

기술적 지표란? (Technical Indicator)

 

보통 보조 지표라고 불리며, 이 지표는 계산과 통계 그리고 다양한 각도로 분석되어진 차트 분석 도구입니다.

 

이 도구를 통해 적절한 매수 시점과 매도 시점을 파악하는 데 쓰이게 됩니다.

 

이는 하나의 참고 사항일 뿐이며, 이 지표가 무조건 맞다라는 건 아닙니다. 매매의 책임은 투자자에게 있으며, 이지표의 활용도 투자자님 자신에게 귀속됨을 아셔야 합니다.

 

1. 추세지표

: 추세의 진행 방향을 나타내는 지표입니다. 추세란 경향을 의미합니다. 상승추세다 하면 상승으로 향하고 있다. 즉 앞으로 더 나아갈 힘이 있다라는 뜻이 되며 반대의 경우도 마찬가지 입니다.

 

대표적인 보조지표로는 MACD(Moving Average Convergency & Divergency), '맥디'가 있습니다.

 

 

2. 모멘텀지표

: 추세의 가속도를 측정하는 지표입니다. 지금의 가격과 과거의 가격 차이나 비율을 측정하여 과거로부터 지금 까지의 가격의 변화 속도나 비율이 어느정도나 되는지 그리고 그게 어느정도 더 나아갈 요소가 되는지 측정하는 지표입니다.

 

대표적인 보조지표로는 RSI(Relative Strength Index)가 있습니다.

 

3. 변동성지표

: 변동성을 시각화한 지표로 현재의 가격을 기준으로 삼는 게 아니기 때문에 매매시점 보다는 시장 상황을 보는데 유리한 지표입니다.

 

대표적인 보조지표로는 볼린저밴드(Bollinger Band)가 있습니다.

 

 

4. 시장강도(거래량)지표

거래량을 이용한 지표로 현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표입니다.

 

대표적인 보조지표로는 거래량 이동평균선(On Balance Volume)가 있습니다.

 

이중 RSI와 MACD에 대해 소개해 드릴까 합니다.

 

 

RSI(Relative Strength Index)

 

RSI는 상대적 강세지수라고 하며, 웰레스 와일더(J.Welles Wilder, Jr.)가 개발한 지표입니다.

 

상승추세라면 그 상승의 추세 즉 어느정도 더 나아갈지 하락추세라면 하락의 강도가 어떤지를 백분율로 나타내는 지표입니다.

 

RSI 공식
RSI = (n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU))/(n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU)+ n일 동안의 종가 하락 분 평균(AD)) × 100

U(up): n일 동안의 종가 상승 분D(down): n일 동안의 종가 하락 분AU(average ups): U값의 평균DU(average downs): D값의 평균

n일이 Period 입니다.

 

미국 레버리지 ETF인 QLD의 차트입니다. RSI 14 차트를 보면 2021년 11월 04일 RSI 14가 78.57 입니다.

 

여기서 14는 기간입니다.

 

지표를 만든 웰레스 와일더는 기본적으로 14일을 사용했으며, 차트 기본 설정도 14일이 들어가 있습니다.

 

RSI를 추가하는 방법은 차트를 누르면 좌측에 보조지표가 있습니다.

 

모멘텀 지표에서 RSI를 누르시면 됩니다.

RSI를 누르면 RSI가 하단에 추가 됩니다. RSI 값은 마우스를 보시기 원하시는 지점의 그래프로 움직이면 그 값이 나타납니다.

가장 쉬운 RSI 설정 방법은 RSI 14라고 쓰여진 부분을 두번 클릭 하시면 됩니다.

 

RSI 지표설정 창입니다. 

 

Period는 기간입니다. 14일 기본설정으로 되어있습니다.

 

웰레스 와일더는 14일로 사용할 것을 권유 했지만, 9일, 15일, 25, 28일 등도 많이 사용합니다.

 

짧은 기간은 5일, 7일을 주로, 장기간은 21일 28일 사용하기도 합니다.

 

지표설정은 기본적으로 읽기전용으로 되어 있으면 편집을 하기 위해선 별도로 수식을 넣으셔야 합니다.

 

모멘텀지표 하단에 RSI Signal 이 있습니다. 

 

RSI 14 Signal 9 라고 되어 있으며 이는 RSI 14 중 9일간의 값을 지수평균의 방법으로 구한 이동평균선을 시그널(선)으로 표시한 겁니다.

 

RSI 상승반전 구하기 - 키움

R=RSI(14) ;
R 새로운 함수를 RSI(14)로 정의 
R(1) = 어제의 RSI 
R(2) = 2틀 전의 RSI

R(1)<R(2) AND R(1)<R
RSI 상승반전하는 수식

 

RSI를 이용한 매매법?

 

이미 많은 글과 영상으로 나온 이야기 입니다.

 

RSI는 기준선이 있습니다. 상 70 / 하 30 입니다. 70을 넘으면 과매수 상태, 30 아래로 내가면 과매도로 70넘으면 팔고 30넘으면 매수 해라 라는 이야기는 유명한 이야기 입니다.

 

RSI는 일정기간 동안의 상승과 하락폭을 바탕으로 과매수, 과매도 상태를 판단하는 지표로 모멘텀의 상하락만 보일뿐 언제 상하락 추세로 들어 가는지 보기 어렵습니다.

 

그때, RSI Signal을 봅니다.

RSI 14일 시그널 9일 이동평균선을 보면 RSI14에 걸치고 내려가고 설치고 올라가는 모습을 보여 줍니다.

 

RSI만 가지곤 상승이 끝났는지 알 수 없기 때문에 시그널과 아래소개할 MACD 와 같은 추세지표를 병행합니다.

 

 

MACD(Moving Average Convergency & Divergency)

 

MACD(Moving Average Convergency & Divergency) 일면 맥디는 1979년 미국 뉴욕에서 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해 이동 평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표입니다.

 

MACD는 ‘MACD’ 와 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다.

 

먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균(Short)에서 장기 이동평균(Long)을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 주로 12일(단기, Short)과 26일(장기,Long)이 기본값으로 설정되어 있습니다. 그리고 이 MACD의 9일 이동평균선 ‘Signal’ 곡선이라고 합니다. 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.

MACD 공식
MACD 곡선: 단기 이동평균 – 장기 이동평균

Signal 곡선: n일 동안의 MACD 이동평균

기본값: 12일(단기), 26일(장기), 9일(Signal)

 

 

MACD를 이용한 매매법, 골든크로스와 데드크로스

 

 

RSI에서 차트에서 RSI를 추가하는 방법을 설명 드렸습니다. MACD도 마찬가지로 차트에 추가해 주시면 됩니다.

 

MACD선이 주황색, 시그널선이 보라색입니다.

 

MACD선이 시그널선을 통과해 위로 올라가면 매수신호 골드크로스 입니다.

 

MACD선이 시그널선을 통과해 내려가면 매도신호 데드크로스 입니다.

 

MACD선과 시그널선의 교차 기울기가 커질 수록 신뢰도가 높습니다. 

 

 

RSI와 MACD의 한계

 

RSI는 일정기간동안의 상하락의 반복적 상태를 통해 과매수, 과매도를 나타 냅니다. 하지만, 지속되는 상승장 또는 하락장에서는 그 진폭이 줄어들기 때문에 잘 못 된신호를 보이기도 합니다.

 

MACD는 횡보구간에서 시그널선이 많이 겹치기도 하고 MACD와 시그널선이 크로스되는 기울기도 낮기 때문에 신호를 잡기가 어렵습니다.

 

RSI와 MACD는 각각의 한계를 보완해 줄 수 있는 지표입니다.

 

2021년 11월 22일 월요일 RSI는 70을 넘겼고 MACD는 시그널설이 아래로 떨어지며 주가는 하락을 보여줍니다.

 

이렇게 두개의 지표를 바탕으로 매수전략을 짜기도 합니다.

 

 

매수실제 사례

 

무지성 적립식 매매를 좋아 하지만, 요즘 너무 과열분위기라 마음과 다르게 선뜻 매매가 되지 않았습니다. 

 

RSI가 70을 넘기고 MACD도 그렇고 RSI 시그널 선더 하락으로 꺽여 매수를 하지 않고 기다렸습니다. 

 

RSI 30 밑으로 찍길래 매수를 시작합니다.

매수는 2021년 10월 14일 MACD 골든 크로스가 나올때 정지합니다.

 

RSI도 50가까이 되어 매수를 종료 합니다. 

 

지금은 좀 하락 했는데 이때 약 1000만원 정도 매수하여 지금보면 17% 수익을 올렸습니다.

 

이렇게 RSI와 MACD를 이용하여 매수와 매도시점을 파악합니다.

 

다만 정확한 지표가 아니며 어디까지나 보조적으로 활용해야 하는 지표입니다.

 

 

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.